디셈버앤컴퍼니가 NH투자증권과 협력하여 새로운 이벤트 드리븐 한국 주식 투자 알고리즘을 개발했다고 20일 발표했다. 이번 협업은 두 회사의 인사이트와 기술을 결합하여 최적의 투자 전략을 구현하는 데 중점을 두고 있다.
이 알고리즘은 백테스팅에서 성과가 확인된 4가지 주요 이벤트를 기반으로 종목을 선정하며, 디셈버앤컴퍼니의 종목 평가 엔진을 활용하여 추가 필터링 과정을 거친다. 이러한 과정은 투자 효율성을 높이는 데 기여하며, 백테스트 결과 수익률이 KOSPI 지수 대비 40% 이상 높은 성과를 보여주면서 최대 손실률(MDD)은 절반 수준으로 감소했다.
알고리즘의 특징 중 하나는 이벤트 변화에 따른 수시 리밸런싱을 통한 포트폴리오 최적화다. 이 방식은 투자 종목을 최소 10개에서 최대 20개로 유지하여 효율적인 리스크 관리가 가능하게 해준다. NH투자증권은 긍정적 사업 성과, 실적 예상치 하회, 외국인 수급 상위 및 유상증자 등 네 가지 이벤트에 기반한 종목 데이터를 수집하여 디셈버앤컴퍼니에 제공할 계획이다.
수집된 데이터는 디셈버앤컴퍼니의 데이터베이스에 저장되어 유형별 모델 포트폴리오(MP) 산출에 활용된다. 이 알고리즘은 코스콤 RA 테스트베드에 11월 4일에 등재되었으며, 테스트베드 통과가 예상되는 2025년 11월부터 대고객 서비스가 개시될 예정이다.
송인성 디셈버앤컴퍼니 대표는 이번 알고리즘 개발의 의도를 설명하며, 전통적인 이벤트 드리븐 투자 전략과 혁신적인 로보어드바이저(RA) 기술을 결합하여 시장 이벤트에 신속하고 객관적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축했다고 전했다. 그는 향후 인공지능 투자전략 엔진의 기술력과 노하우를 활용하여 알고리즘을 고도화하고, 더욱 효율적인 투자 전략을 제공할 계획이라고 강조했다.